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莼菜 · 2020年10月05日

关于pvbp简单的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
固定收益基础班讲义64页，pvbp已经是将mv乘进来的数字的，已经将该点现金流的大小包含在内了吧？已经代表了金额的变化，为什么还要乘以par amount呢，为什么每个点都用了一样的par amount呢这个par amount of portfolio具体指的是什么呢
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年10月08日

同学你好，

Predicted change = Portfolio par amount × Partial PVBP × (–Curve shift)

这里是partial pvbp

然后原版书上给出的是他这个portfolio的 par amount就是这么多，相当于MV值这么多。现在想看的是每个时间点的变化会照成多少value的改变。

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