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LHY · 2020年10月04日

請問correlation-weighted算VaR是怎麽算的?是在哪裏講的?

請問correlation-weighted算VaR是怎麽算的?是在哪裏講的? 

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月05日

同学你好,

FRM这个教材里讲过correlation-weighted historical simulation

不过也不需要掌握计算过程,对数学要求太高了,定性了解就可以。

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