开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

LHY · 2020年10月04日

請問correlation-weighted算VaR是怎麽算的?是在哪裏講的?

請問correlation-weighted算VaR是怎麽算的?是在哪裏講的? 

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月05日

同学你好,

FRM这个教材里讲过correlation-weighted historical simulation

不过也不需要掌握计算过程,对数学要求太高了,定性了解就可以。

  • 1

    回答
  • 0

    关注
  • 278

    浏览
相关问题