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myhome0902 · 2020年10月04日

Equity Market Neutral基础班讲义例题P38

在计算long和short多少金额时,为什么直接用金额而不权重?谢谢老师~

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2020年10月07日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,我们这里是要使dollar角度的beta为0。一方long了1m,那么对应short就要看short多少等值的股票,来始得整体组合的beta为0.


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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