开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

cherry0540 · 2020年10月02日

衍生品定价

  1. CFA I
  2. Derivative
老师，请问如何理解视频里讲的，衍生品可以和现货hedge，从而获得无风险收益（不太明白是怎么获得无风险收益的，是什么样的过程？），因此要用无风险收益率折现（这里也不太明白，为什么是用无风险收益率？）
添加评论
1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年10月02日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，无风险收益率指的就是rf，可以理解为不承担期限利差、信用利差及个别资产本身的利差从而获得的收益。通过衍生品可以对冲现货的风险敞口，可以对冲其风险因子，从而获得稳定的收益


-------------------------------
就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 304

    浏览
相关问题