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Celestine · 2020年10月02日
请教一下老师，条件异方差影响F检验我能理解，因为F的分母有SSE。但为什么会影响t检验量呢？t的公式不是(b1^-0)/Sb1^吗？既然条件异方差不影响系数b1，那为什么会影响t呢？
星星_品职助教 · 2020年10月08日
同学你好，
条件异方差会导致系数估计量的标准误，也就是Sb1 cap受到影响。条件异方差直接影响的是残差项的方差/标准差，但残差的标准差和系数估计量的标准差的变化方向是相同的。所以例如条件异方差是随着X变化而残差的标准差逐渐增大，这个时候Sb1 cap就也被高估，对于系数b1的t检验统计量计算也就偏小了。
从考试的角度，一般就考到条件异方差会导致t-statistics“biased”，很少会细节到考察被高估还是低估。
