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石头鱼170 · 2017年11月30日
老师，请问在三级long-short investing中 收益是symmetric distribution的，那equitizing a market neutral以及short extension的收益是否也有这个特点？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2017年12月12日
同学你好，第一句话，收益不是对称的，weights 才是对称的（＋100%与－100%，使得beta完全被对冲）。本章中equitizing a market neutral等同于long-short investing。short extension的weights不对称（课上讲了120/20，130/30的例子）。关于long-short investing与short extension这两个知识点你可以再听一下课程，觉得你的理解还不到位。
