开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

和棋 · 2020年09月30日

问一道题:NO.PZ2020011303000147

问题如下:

The 95-percentile of a loss distribution is 20. Use the power law to obtain the 99-percentile if the α parameter is 5.

选项:

解释:

We know that

0.05= K × 20-5

so that K = 160,000. The 99-percentile is obtained by solving the following equation for x:

0.01= 160000X-5

It is 27.6.

请问参数K代表什么意思呢?

1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年10月01日

同学你好,

查了一下原版书,只说了k是一个比例参数,大概了解一下就好。

α parameter 反映了右尾的肥瘦程度。