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myhome0902 · 2020年09月30日
为什么是out or underperformance会更好？谢谢老师~
我的理解，表现有不同就可以赚钱。难道说，表现比其它的asset class要好，却不适合cross-sectional 的策略么？
韩韩_品职助教 · 2020年10月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，抱歉这么晚回复，之前筛选的时候漏掉了。因为我们横截面数据做策略的思路就是利用相对价值同时long和short。所以这里这句话就是说，当一个市场相对于另一个市场outperforme或者underperforme的时候，这个策略的效果才比较好，其实说的也就是市场和市场之间得有一个低估和高估的关系。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
