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Eve · 2020年09月29日
有个简单的问题不太懂：alternatives 里说套利赚一个固定的spread，亏损无下限。
比如：买入一个被低估的股票A，卖出一个被高估的股票B。卖出被高估的股票的收益有上限，就是等于B的股价。买入被低估的股票，这个收益是没有上限的吧？理论上A的股价可以涨到无限大啊。那这样套利策略总的收益也是可以无上限的吧？为什么说套利赚一个固定的spread呢？
韩韩_品职助教 · 2020年09月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，我们说套利像是转一个固定的spread，主要就是针对relative value strategy. 主要的一种投资就是策略就是pair trading, 正常情况下两者之间的估值是有一个相对比较固定的范围的，但是当我们发现两者的估值偏离这个正常范围之后，我们会根据这个范围来判断低估或者高估，两者最终的结果还是会回归到这个范围，所以说是赚一个固定的spread。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
