maggie_品职助教 · 2020年09月29日
嗨，爱思考的PZer你好：
注意你这是没审清题意哦，表格里面AS和AR都是各自三个基金和他们自己的benchmark的数据，AS越大说明该基金本身主动性越高。所以它只表明表格里的三个基金都是主动投资型的基金。而这道题说的是Amity基金本来20个亿都是做指数跟踪的被动投资，现在希望拿出来20%来做主动投资，因此选了表格的三个主动基金出来。这道题让我们从这个三个主动型基金中选出一个使得20%投完后整体Amity基金的AR最小，也就是这个20%要和原Amity基金80%的部分越像（相关性越高），才能得到整体AR越小。所以表格里只有最后一列协方差的数据是有用的，其它数据都跟本题不相关。
我看你报的是全线班，李老师在经典题班也有详细的讲解，可以再去听一下。
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