1.课件ppt第86页最后一句话提到，如果构建二叉树算出value不等于当前benchmark bond的市场价格，则需要校正，而校正方式是选择another forward rate。
但是何老师的基础课视频里提到，如果价格不相等，要通过选择another volatility来校正。
请问这两个项，哪一个应该是确定的值，哪一个应该是可以增加或减少以用来校正的？
2.推导interest rate服从lognormal distribution的时候，用的是CIR model，
在CIRmodel里，代表volatility的是σ 还是σ√r 呢？
volatility的值是一个准确的值，还是normal distribution呢？（CIR里只提到dz和dr是normal distribution）
我的理解是volatility是一个normal distribution，因为只有这样，r(1,H)=r(1,L)*(e^2σ)才会是lognormal distribution，这样的理解对么？
