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taiyang · 2020年09月26日
问一下hnw case，选择题第28题。为什么答案说negative roll yield是因为最初eur is selling at discount？ 哪里说discount了？为什么是negative roll yield呢？
foward point是负的。。。EUR不就是远期贴水么
xiaowan_品职助教 · 2020年09月27日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
根据题目所给表格，竖着看，在同样的时间点，forward相对于spot的premium是负的，也就是discount的，
而题目中用来对冲是short forward，我们学习过对于short头寸，roll yield =（F-S）/S， F -------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
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