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米朵高宇 · 2020年09月25日
trading这门课，基础班p181，两倍速9分30秒左右，图中最下面的公式不明白怎么来的。
吴昊_品职助教 · 2020年09月25日
同学你好：
Trading这门课今年全新修改过，或多或少存在问题。原版书正文中没有给出appraisal ratio的具体展开公式，那么就默认为这个比率考查的可能性较小，如果考查大概率也是直接会给到我们具体分母中的数值。同学不必太过紧张，掌握李老师上课推导的sigma(ε)^2即可。这里的公式也就是把组合的风险拆分成了系统性风险和非系统性风险两个部分。由于系统性风险和非系统性风险之间相关系数为0，所以交叉项就不存在了。可以把这个公式看成是求组合的方差。
