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Amber · 2020年09月21日
老師好:
4.1 在講解時老師有提到B選項 Buy long bond futures contracts可以增加duration。我記得在fixed income後面幾章在講inter market / intra maket 例題時，有幾個選項在講到futures卻是著重於futures沒有duration。究竟我該怎麼想這件事情，謝謝老師。
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月22日
同学你好，
bond futures有duration的，因为底层资产本事就有duration，衍生品futures肯定也会有。三级也学过用bond futures改变组合的duration刚好就是利用了bond futures的duration。
你说的可能是外汇forward，这个合约可以看成是没有duration，因为一个外汇forward涉及两个货币的利率，比如六个月的买USD卖GBP的外汇forward，因为涉及到得是两个六个月利率头寸，并且一个是long头寸一个是short头寸，duration就是零了。
