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katherine2008 · 2020年09月21日
老师上课推导Vega notional 时是用 [profit（+1%）- loss（-1%)] / 2,减去loss相当于加上一个正数，老师说是相当于volatility变化2%，赚了双份的。
请问下这里为什么是减去loss（相当于是加上loss的绝对值），结合Vega notional的含义是volatility变化1%时平均的profit or loss，怎么理解呢？谢谢！
xiaowan_品职助教 · 2020年09月21日
嗨，爱思考的PZer你好：
同学你好，
这里相当于是从当前（volatility-1%）变化到（volatility+1%），也就是变化2%对应的损益，
相当于从（volatility-1%）变化到当前volatility，再从当前volatility变化到（volatility+1%），
loss对应的从当前volatility变化到（volatility-1%）产生的损益，所以要取负数。
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
