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antata9089 · 2020年09月21日

第7题

老师,可以解释一下这题嘛?答案中给的(-16bps) 39bps都不知道是怎么算出来的?

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年09月21日

同学你好:

这道原版书文中例题,题干中的表格保留了原版书的表格,但原版书答案有误(协会已勘误),这道题对应在我们基础班讲义P137页,李老师在上课的时候已经对数据做了更正,建议回听基础班相关课程。

讲义中solution的表格是李老师重新计算得到的,把productA那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-21bp;把productB那一行三年的allocation和selection6个数字加总起来就是-18bp。得到的就是三年下来productA和B相比较benchmark的表现优劣。

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