frm二级强化班信用风险章提到的基础班讲义中例题

此题中corrilation=0，为何el is the same as one credit 2m*3%? 小而分散的泊松分布之pd应=np=50*3% EL=2m*PD啊？

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荷间心素 · 2020年09月20日

信用风险14节第二个视频 5:27秒

品职答疑小助手雍 · 2020年09月22日

泊松分布的期望代表的意思是事件发生的次数，所以按你的理解应该是违约会发生1.5次，而1次违约的损失是4万，1.5次损失的期望就是6万，和200万乘以3%一致。

品职答疑小助手雍 · 2020年09月20日

嗨，从没放弃的小努力你好：

EL是期望，一阶导。

相关性变化不影响一阶导，影响的是二阶导，也就是标准差。

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努力的时光都是限量版，加油！

荷间心素 · 2020年09月20日

可能您没懂我意思。我的问题是既然相关性为0，那么就是二项或者泊松分布，按照泊松分布，pd=np=50*3%，然后EL=2m*pd啊，为什么不是这样？

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