开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

jaydengu · 2020年09月20日

衍生品-rolling yield

请问在rolling yield的这里提出了contango和backwardation,这个是啥意思,为啥和rolling yield相关。。谢谢。
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

contango和backwardation分别代表forward 价格高于现货,即F>S,以及forward价格低于现货,即F

正是因为forward价格与现货有差,才会产生roll yield,举例说,long头寸可以理解成与持有现货相比,我们持有forward合约额外产生的收益或亏损。

 


-------------------------------
虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 524

    浏览
相关问题