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中二 · 2020年09月14日
中二 · 2020年09月20日
alpha=IC*volatility*score可以理解，这里的volatility就是residual吗？那又为什么alpha也是等于Z*standard deviation of alpha的？这个公式又是哪儿来的？
小刘_品职助教 · 2020年09月20日
同学你好，
alpha=IC*volatility*score volatility就是residual risk。
alpha=Z*standard deviation of alpha
这是因为alpha经过正态分布标准化满足了正态分布，均值为0，所以有这个式子成立。
中二 · 2020年10月20日
alpha=Z*standard deviation of alpha通过正态分布标准化得来的这个过程能否写一下？不然理解不了也记不住
小刘_品职助教 · 2020年09月16日
你说的是IR、IC这几个公式吗？老师在基础班讲课的时候板书了，在1.5倍速12分钟左右。
不过记住经典题的这几个公式也可以的，这道题确实比较难。
