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Eve · 2020年09月14日

追问：大盘increased by 1% 的意思是 Rm=1% 还是△Rm= 1%?

  1. CFA III
  2. Derivative

那如果是 Rm=1% 的意思： Rp= Rf + Beta*(Rm-Rf)

用capm 公式算出来的Rp 并不是Beta倍的Rm啊？

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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年09月15日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

Rf和beta都是常量，beta是一个斜率，公式就可以整理成Ri = α + β*Rm的形式，α = Rf(1-β)

beta就代表市场组合收益对市场收益变化的敏感程度。


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努力的时光都是限量版，加油！


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