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Dinny · 2020年09月14日

请问老师IVAR 和 MVAR有什么区别哦。。体会不太深

  1. CFA II
  2. Portfolio

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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年09月14日

同学你好，

MVaR的M是marginal的意思，也就是每多增加“一单位”资产，所增加的VaR

IVaR是增加了一批资产后对应VaR值的增加。例如本来Portfolio里都是债券，现在增加股票进来，这个股票资产所带来的VaR值的增加。

Dinny · 2020年09月15日

谢谢老师！

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