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远仔 · 2020年09月14日

inter mkt carry trade中比较hedged portfolio return的问题

  1. CFA III
  2. Fixed Income
如果比较两个国家的bond谁的return高，一般会用hedge的return来比。 我的问题是，既然比较return前 都会hedge，而hedge使用的forward fx是根据covered int rate parity计算出来的，那为什么比较的return最后会有高低差异？不是return高的货币贬值多，return低的贬值少，最终都应该等于hedge的货币的国债return吗？望老师抽空解答
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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年09月14日

同学你好，

你想问的是inter mkt carry trade呢还是inter mkt curve strategy呢?

inter mkt carry trade 并不是一定要hedge return的呀。inter mkt curve strategy 也分两步，建议同学去回顾一下强化课的这2个部分哈。

远仔 · 2020年09月14日

不好意思 是inter mkt curve的问题

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