honghong · 2020年09月13日

bear spread 的breakeven point

您好,何老师在经典题讲解时说call option和put option的 breakeven point相同,这个不太理解.

bear call option的br point St=XL+CL-CH

bear put option 的br point St=XH+PL-PH

不太明白怎么能看出来是一个St

谢谢

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honghong · 2020年09月13日

补充:请问option greeks 是三级的考试范围吗?

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xiaowan_品职助教 · 2020年09月14日

嗨，努力学习的PZer你好：

同学你好，

这道题用bear call计算是28.64，和bear put的结果是不一样的，

何老师有说过一般来说bear spread用put居多，bull spread用call居多，但教材上也没有明确这样的结论，所以这个题目出得不严谨。

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努力的时光都是限量版，加油！

xiaowan_品职助教 · 2020年09月14日

同学你好，

三级不会单独考option greeks的概念，但是题目中会有应用到greeks的部分，尤其是在期权策略这部分。