1、C选项，T-notes futures从题目当中哪里可以看出来指的是5年期的呢？老师是拿5年期的算return跟B选项比较return大小
2、B选项，选3年期的swap还是5年期的swap，为什么竖着看是选期限，有些不太理解，希望老师可以帮助理解
谢谢~
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月11日
同学你好，
第一问：你要仔细读题干哈，基本上你觉得莫名不理解的都会在题目或者解答中给出。
“ Winslow observes that the five-year Treasury-note and the five- year German government note are the cheapest to deliver against their respective futures contracts expiring in six months.”
第二问：不好意思哈，我不大明白你的问题是什么意思
这选项基本就是借低投高，并要做到duration neutral，就是期限要匹配的意思