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石欣灵 · 2020年09月10日

execution risk and market impact

老师,求讲解一下哪些指标分别会影响execution risk 和 Market impact,怎么判断,不要只局限于这个题

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2020年09月10日

同学你好:

execution risk可以直接等价于波动率(price volatility),其中XYZ的volatility最大,所以对应的execution risk最大。影响execution risk的是交易速度。交易的越慢,execution risk越大,不确定性越大;交易越快,execution risk越小,不确定性越小。

market impact市场冲击成本,影响它的是订单的相对大小。要综合比较表格中第一列和第三列。ABC的成交量占到日成交量的23.07%,DEF:1.33%,而XYZ:1.07%,因此ABC对于市场的冲击更大。

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