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myhome0902 · 2020年09月10日
20题，为什么不能从barbell和bullet的角度思考问题？
yield curve steepen, bullet表现更好，Portfolio 1 相比current portfolio有更多的权重在中期，不是更像bullet么？
22题，计算为什么要用YTM当作利率，基于表格计算1年和2年的expected return是否可以当成利率？
谢谢老师~
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月11日
20.Port1中期的Duration上升，然后利率上升，那价格不就下降了吗，怎么会表现的更好呢？你说是吧。
22.请您仔细读题，题目说基于表三，您为何要去找前面2个表的数据呢？
