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葛文君 · 2020年09月10日
问题如下：
If the two-year rate and the three-year rate are 4% and 3%, respectively, what is the forward rate for the third year? Assume all rates are measured with continuous compounding.
解释：
The forward rate is 1%.
小刘_品职助教 · 2020年09月11日
同学你好
假设forward rate 是F
那应该有以下成立 e^(4%*2)*e^(F*1)=e^(3%*3)
左边是指按照两年，再第三年的forward复利 应该跟右边直接按照3年复利的结果相同，
求解 F=3%*3-4%*2=1%
NO.PZ2020011303000176 问题如下 If the two-yerate anthe three-yerate are 4% an3%, respectively, whis the forwarrate for the thiryear? Assume all rates are measurewith continuous compounng. 题目问如果两年期利率和三年期利率分别为 4% 和 3%，那么第三年的远期利率是多少？假设所有利率都是通过连续复利来衡量的。 e^(4%*2)*e^(F*1)=e^(3%*3)F=1% 这样算1.04^2 * f =1.03 ^3 错在哪里
