十六岁的烟火 · 2020年09月08日

经典题市场风险关于option的delta

1. FRM II

老师，请教一下，call和put分别in the money和out of money的delta是怎样的？我知道一级学过，但记不清了。算VaR涉及到这个，麻烦帮忙告知一下。