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honghong · 2020年09月08日

volatility smile

  1. CFA III
  2. Derivative

老师您好 这个地方主要结论是OTM option的隐含波动率大于ATM option.那请问OTM call 和OTM put 哪个隐含波动率更大?谢谢

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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年09月09日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

volatility smile的确定结论就是两侧高于中间，即OTM option的隐含波动率会高于ATM option的，

至于哪边会更高，在实际的不同市场进行计算时得到的结论也可能是不相同的。


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努力的时光都是限量版，加油！


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