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金融民工阿聪 · 2020年09月03日
Basel Accord这里算MRC为啥能确定是10天的VaR，不是只是说是"previous day's market risk VaR"吗？为什么这句话的意思就能认为是10天？
小刘_品职助教 · 2020年09月04日
同学你好，
因为MRC是用previous day's market risk VaR 去跟 average VaR*系数来比较，market risk VaR本身在计算的时候是10天 99%的水平上，如果没有特别说明他是daily VaR的话， 说的是market risk VaR，就是指10天。
Basel Accord这里算MRC为啥能确定是10天的VaR，不是只是说是"previous day's market risk VaR"吗？为什么这句话的意思就能认为是10天？
