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saimeiei · 2020年09月03日

外汇管理hedge工具理解

老师你好,这里不是很理解为什么标的资产的变动和forward是1的关系,F-S0/S0和S1-S0/S0不是1的关系吧

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年09月04日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这里1的关系是一个近似值,并不是精确符合的,现货和期货价格在交割日前会呈现出趋势非常相似的情况,在交割日会收敛至一致,所以我们在定量处理时一般会认为两者的价格变动关系近似为1。大致的情况如下图


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