问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
statement 2没理解
NO.PZ201710100100000204 Only Statement 2 Both Statements 1 an2 C is correct. In a macroeconomic factor mol, the factors are surprises in macroeconomic variables thsignificantly explain returns. Factor sensitivities are generally specifiefirst in funmentfactor mols, wherefactor sensitivities are estimatelast in macroeconomic factor mols. 考点Multifactor mol之间的对比 解析 Statement 1: 基本面因子模型的因子是基于股票或公司的性质（例如P/E、市值、财务杠杆），而宏观经济因子模型的因子是基于经济变量的surprise（例如利率、通货膨胀率），完全正确。 Statement 2基本面因素模型是基于标准化的风险因子敏感程度bi的横截面数据回归得到风险因子补偿F的大小，先有b再确定F；宏观经济因素模型是通过对风险因子F的时间序列数据做回归得到各风险因子的敏感程度bi，先有F再确定b，所以这句话也完全正确。没有看到这个知识点在哪里体现了
the factors in funmentmol are baseon attributes of stocks or companies. 这句话没有理解。按道理说，不是应该前面的bi是由股票性质决定，F反而是回归出来的吗，而且这个F就只代表一个return而已？
老师好，我想确认下这道题目中的知识点Macroeconomic factor mol中的F(surprise)是给出来的，b(sensitivity)是回归出来的；Funmentfactor mols中b(stanrzebeta)是给出来的，F(factor return)是回归出来的，我的理解对么？
1中‘基本面模型不也是suprises吗？p/e-p/e（行业）也是suprises啊’stament1没有说suprises啊
