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李艳林 · 2020年09月02日
老师请教一个问题。固收里面，用forward rate 构建的二叉树固执非含权债券得到的价格为啥不等于用spot rate估算的价格啊？我看题目中给的构建好的二叉树跟用老师课堂讲的方法构建的二叉树也不一样啊。
WallE_品职答疑助手 · 2020年09月02日
同学您好，
你把你看到的题目，加在提问里面让我们看看吧。不然你问的太范了哈。
