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Eve · 2020年09月02日
这里为什么需要一直滚动签订远期合约呢？
直接在T=11的时候，签订一个规模为EUR11 的远期合约不也能达到合约规模接近EUR12 的目的吗？这样也不会有T=0—11期间因为对冲而产生的gain or loss 风险啊？
xiaowan_品职助教 · 2020年09月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
只在T=11时签远期合约的话，0-11时间段头寸都没有得到hedge，而这个例子的需求是从0时刻到12时刻，头寸都要被hedge，所以才会出现在hedge过程中，资产规模发生变化，从而要调整hedge工具数量的问题。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
