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Churning · 2020年09月01日

问一道题:NO.PZ2018101001000026 [ CFA II ]

问题如下:

Alice wants to research the variables X and Y, and the relationship between them. First, she chooses 150 samples and gets some summary statistics about these two variables. One of them is "Sum of cross-products of deviations from the mean", which is

i=1n(XiX)(YiY)\sum_{i=1}^n{(X_i-\overline X)}{(Y_i-\overline Y)}

 =113.7384. What is the sample covariance?

选项:

A.

0.7583

B.

0.7633

C.

0.7532

解释:

B is correct.

考点: Calculate and Interpret Correlation Coefficients.

解析: 变量X和Y的协方差计算如下:

Cov(X,Y)=i=1n(XiX)(YiY)/(n1)Cov{(X,Y)}=\sum_{i=1}^n{(X_i-\overline X)}{(Y_i-\overline Y)}/{(n-1)}=113.7384/149=0.7633

所以选择B选项。

老师一级讲义上协方差的公式没有要除以n或者n-1啊 这里解析里的公式为什么要除以 
1 个答案

星星_品职助教 · 2020年09月01日

同学你好,

这里要计算的是样本数据,所以需要除以n-1,和计算样本方差是一个道理。