问题如下：
Below shows the yields of zero-coupon bond
The forward rate for a one-year loan beginning in two years is closest to:
选项：
A.11.12%
B.10.12%.
C.12.12%.
解释：
A is correct.
考点：利用Spot rate求Forward rate
解析：题干让求的为f(2,1)；需要用到Spot rate有3年期的Spot rate，以及2年期的Spot rate，
根据公式有： ，代入数据f(2,1)=11.12%。
老师，这里能不能（1+s3）^3=(1+s1)^2(1+f(2,1)),相当于投了一年期，再按照一年期投第二年
