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莼菜 · 2020年08月26日

reading17第8部分课上习题

  1. CFA III
  2. Derivative
关于reading17第8部分example那节课，具体请见截图，第二问。题干long了一个atm的call为了对冲GBP升值风险，然后在选项中选择short一个call降低成本，可是这样的话如果ZAR贬值很多，向下风险就无限了呀……起不到hedge的作用？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年08月27日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

你的理解是正确的，这里为了降低成本就牺牲了一部分的保护，所以这一页中间一句话就是"although hedge protection is lost if ZAR/GBP expires at or above the strike level "


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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！


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