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dada · 2020年08月26日

现金流越分散，convexity越大

  1. CFA III
  2. Fixed Income

视频里老师的解释，没有特别理解，可以帮忙再解释一下吗？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月26日

同学你好，

那我直接给您上公式吧，这样就更直观一点了，话说这个公式还在CFA三级考试中出过一次。

Portfolio convexity = (MacDur + MacDur^2 + Dispersion) / (1 + cashflow yield)^2

现金流越分散，concexity就会越高。

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