问一道题：NO.PZ2018062006000084 [ CFA I ]

问题如下：

PZ bank makes arbitrage profit in the money market. One of the money market instrument is a certificate of deposit with a 300-day maturity. Assume the number of days a year is 360. The current price of the instrument is 93.2 and the price at maturity is 100. What`s the bond equivalent yield?

选项：

7.23%

5.65%

8.88%

解释：

C is correct.

$\frac{365}{300}\times(\frac{100-93.2}{93.2})=8.88\%$

AOR = 0.08877=8.88%

还是不大明白这道题，公式也不太懂

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WallE_品职答疑助手 · 2020年08月23日

同学您好，

公式在这里，如果您不理解为什么的话，说明这一块不太熟，建议您回去听一下这个部分和之前相关的部分，或者强化课的总结。这几个yield转来转去确实容易让人记混。

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