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Jin WANG · 2020年08月19日
basel 讲义第三章 136页的default risk and credit migration risk for debt instruments 和155页的credit spread risk and jump to default risk有什么区别？
小刘_品职助教 · 2020年08月20日
同学你好，
default risk and credit migration risk for debt instruments 主要是侧重信用风险，这里的defalut risk 可以基本理解为是如果你是这个评级的债券，那你违约的概率有多大这种。
credit spread risk 有点类似于市场风险的概念，影响的是mkt-to-mkt value
jump to default risk 有点类似于黑天鹅这样，突然就违约的风险，所以用IDC（incremental default risk）来补充。
