jaydengu · 2020年08月19日

AA-Liabilty Assets Allocation

1. CFA III
2. Asset Allocation

请问以下截图A点及B点我的理解是否正确 A: linear correlation指的是做asset allocation是资产与资产间的关系，surplus optimizatiom需要线性，其他两种不需要； B: conservative level of risk 指的是投资者的风险，由于heading/return seeking方法需要overfunded，所以投资者承担风险意愿较小，其他两个方法没有这种限制。 请问以上的理解是否正确。