maggie_品职助教 · 2020年08月19日
嗨，从没放弃的小努力你好：
1、dispersion（离散程度）不是diversification（分散化）, A基金的AR更高，说明A基金更主动，那么A基金的active return就更大，dispersion衡量的是RP-RB，也就是收益的波动程度
2、dispersion of return 说的是方差越大，说明波动越大，风险越高。方差越大即组合收益偏离均值（benchmark return）幅度越大，说明组合与benchmark越不像
-------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
