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柏小颖 · 2020年08月14日

问一道题：NO.PZ2018062016000067 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Quantitative

问题如下：

The variances of Stock A and Stock B are 0.25 and 0.64 respectively, and the correlation between two securities is 0.09. What is the covariance of returns?

选项：

A.

0.036.

B.

0.0144.

C.

0.048.

解释：

A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036

为什么不写开根号，而要写0.5次方，虽然意思都一样。但是我觉得开更号表达的关系更一目了然些，0.5次方，还要转个弯。
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年08月15日

同学你好，

每道题的表达方式不太一样，相对来说用0.5次方的非常少，其实也不是都用根号，也有一部分题用1/2次方来描述，总之就是个表述方式，以掌握知识点为主吧

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NO.PZ2018062016000067 问题如下 The variances of StoA anStoB are 0.25 an0.64 respectively, anthe correlation between two securities is 0.09. Whis the covarianof returns? A.0.036. B.0.0144. C.0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 請問爲何要有個0.5次方，不是三個數直接相稱，我記得之前有道題是三個數直接相乘的，謝謝，

2022-10-20 01:54 1 · 回答

NO.PZ2018062016000067 0.0144. 0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 Covariance, variance, stanrviation 他们到底是什么关系

2022-06-01 21:07 1 · 回答

NO.PZ2018062016000067问题如下The variances of StoA anStoB are 0.25 an0.64 respectively, anthe correlation between two securities is 0.09. Whis the covarianof returns? A.0.036. B.0.0144. C.0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036在note上没有看到这个题应用的公式

2022-03-23 22:32 1 · 回答

0.0144. 0.048. A is correct. Cov(RA,RB)=ρ*σA*σB=0.09*0.250.5*0.640.5=0.036 不是相加吗  记得公式里面

2020-08-17 16:43 1 · 回答