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little_back · 2020年08月14日

问一道题：NO.PZ2018101001000065 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Quantitative

问题如下：

If given the time series is ARCH(1) and the model is εt2=a0+a1εt-12+ut, which of the followings is most likely correct?

选项：

A.

a1 is not significantly different from 0.

B.

a1 is significantly different from 0.

C.

the variance of the error terms for this time series cannot be predicted.

解释：

B is correct.

考点: ARCH & summary of AR assumption.

解析：若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B选项正确。

请问老师C为什么不对。给定a1就可以预测残差的方差了。课后有一道例题类似的。
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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年08月14日

同学你好，

B选项的意思就是给定a1，所以就可以预测残差的方差。

C选项说的是方差不可以被预测，由于ARCH(1)模型已经给出来了，所以方差是可以被预测的，C选项错误。

little_back · 2020年08月18日

谢谢老师，答案C看错了。谢谢解答。

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NO.PZ2018101001000065 问题如下 If given the time series is ARCH(1) anthe mol is εt2=a0+a1εt-12+ut, whiof the followings is most likely correct? A.is not significantly fferent from 0. B.is significantly fferent from 0. C.the varianof the error terms for this time series cannot precte B is correct.考点: AR summary of assumption.解析若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a1不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B正确。 不明白他在说什么

2024-10-28 12:06 2 · 回答

NO.PZ2018101001000065 a1≠0，不就是有异方差，所以ARCH（1）不成立？

2021-02-17 22:32 1 · 回答

老师好 这样理解对吗？ A 不等于0， 于是AR成立， contion异方差成立 也就是残差项的方差会随着T的变化而变化 才能用时间序列方程 是吗? 谢谢。

2020-07-27 10:43 3 · 回答

这道题的题干哪里说这个ARCH（1）成立了？

2019-12-19 17:56 1 · 回答