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Jiamin · 2020年08月11日

债券对利率的敏感程度？

  1. CFA I
  2. Fixed Income

You have the following bonds in your portfolio:

  • 10-year floating rate note, coupon rate=LIBOR+180bp
  • 20-year, 2.5% coupon bond
  • 10-year, 4% coupon bond



Which bond’s price would be most sensitive to changes in interest rates?



为什么不选A？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月11日

同学你好，

A是10年 B是20年， 债券的价格变动 deltaP/P=duration*deltaY/y A的duration 没有B长。

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