开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Jiamin · 2020年08月11日

债券对利率的敏感程度？

  1. CFA I
  2. Fixed Income

You have the following bonds in your portfolio:

  • 10-year floating rate note, coupon rate=LIBOR+180bp
  • 20-year, 2.5% coupon bond
  • 10-year, 4% coupon bond



Which bond’s price would be most sensitive to changes in interest rates?



为什么不选A？

添加评论
1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月11日

同学你好，

A是10年 B是20年， 债券的价格变动 deltaP/P=duration*deltaY/y A的duration 没有B长。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 255

    浏览
相关问题