数量经典题无答案19页

@香蕉树上的考拉

单个系数的t检验只能得出这个系数是不是显著的结论。也就是t检验只能逐个来看，针对这道题结论就是系数b1（NASDAQ return）显著，和系数b2（JPY/USD change）不显著。

不能同时得出两个变量共同显著/不显著的结论，这种结论不是通过单个系数的t检验得到的，而是F联合检验。本题不涉及。

A选项里问的是有没有多重共线性，判断的依据是要看每一个系数的t检验，需要每一个系数的t检验结果都不显著（同时F检验的结果却显著，R-squared很大）。由于这道题里系数b1（NASDAQ return）就已经是显著的了，就不满足每一个系数的t检验都不显著的前提条件了，也就不存在多重共线性。

不确定是否get到了你的问题，如果还有没覆盖到的地方可以继续追问。

@香蕉树上的考拉

多重共线性的检验应该是两个X变量的t检验都不显著，不能只看一个

同学你好，

多重共线性的检验应该是两个X变量的t检验都不显著。

原理是在检验X1时，由于X1可以完全用X2来替代，所以X1的检验就会显示X1的存在没有必要。t检验结果无法拒绝原假设，即不显著。

同理，检验X2时，由于X2可以完全用X1来替代，所以t检验的结果也是X2的存在没有必要，即也无法拒绝原假设。

但如果这个时候看F检验的结果，却是显著的，R-squared也很大，但这道题就不用继续看F和R-squared了。直接看到NASDAQ return这个X变量的t检验结果是显著的就可以做判断没有多重共线性了。

下次提问可以截个图。