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Jiamin · 2020年08月10日

债券对利率的敏感性

  1. CFA I
  2. Fixed Income

You have the following bonds in your portfolio:

  • 10-year floating rate note, coupon rate=LIBOR+180bp
  • 20-year, 2.5% coupon bond
  • 10-year, 4% coupon bond



Which bond’s price would be most sensitive to changes in interest rates?


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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年08月10日

选B

20年期的债券duration 最长，受利率影响最大

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