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Pina · 2020年08月10日
老师好 这里time 增加 为什么theta 的绝对值会上去？ 不是说Time过去的时间越久，剩下的时间越短， 也就是value of call and put 会下去，不就是意思是theta 是下去的吗？应该怎么理解theta? 谢谢。
xiaowan_品职助教 · 2020年08月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
同学你好，
在theta对期权价值的影响中，theta对于期权价值影响是负向的，也就是t时间后，期权价值减少 t*| theta |
所以，如课上老师画的这张图，越临近到期日，期权价值归零速度越快，说明每个时间单位剪掉的部分越大，也就是| theta |越大
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
