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honghong · 2020年08月09日
老师您好
图中要考虑的风险因子,portfolio modified adjusted duration没明白定义是什么?怎么就称为是modified adjusted呢 谢谢
WallE_品职答疑助手 · 2020年08月10日
同学你好，
首先我们看 Modified duration,本身的Modified duration 是没有考虑债券中的期权的哟
再看，Option adjusted duration(又叫effective duration) 使得其考虑的期权行权的可能性。这也就是第二句话的解释。
那么从整体上来看，就是modified+期权的考虑调整，adjusted.
