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齐王木木 · 2020年08月09日

问数量经典题讲义30页3.8题

如图,此题角度是根据数据问一阶差分的特征是什么吗?所以是我理解题干有误是么?我思考的角度是:一阶差分修正df检验的,df是检验有无单位根的,那么用了一阶差分肯定是随机游走,请指出有什么问题,谢谢

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年08月09日

同学你好,

这道题是根据题干进行考察的, 而不是单纯的在问做一阶差分的目的是什么。题目首先要求根据Exhibit 1中的结果来进行判断。而根据Exhibit 1,可以得出b0=0,b1=0,所以回归方程就转化为了yt=εt的形式。

由于题干中已知yt=Xt-Xt-1,所以yt本身就是一个first-differenced series。所以题干中问的first-differenced series所满足的性质就是在问方程yt=εt所满足的性质。

因为yt=εt这个序列满足均值固定,方差固定,协方差固定,所以是covariance-stationary

 

 

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